برای تجارت روزانه به داخل نوار داخلی نگاه کنید

داخل الگوی نوار داخلی چیست؟چه چیزی آن را برای معامله گران روزانه مهم می کند؟نحوه شناسایی بهترین الگوهای نوار داخلی برای معاملات روزانه را بیابید.

در این صفحه

این نوار داخلی یکی از محبوب‌ترین الگوهای معاملاتی دو میله‌ای است و اساس بسیاری از تنظیمات معاملاتی از جمله استراتژی معاملاتی سه نوار داخل نوار، تنظیم معاملات ID/NR4 و Hikkake را تشکیل می‌دهد.

با استفاده از نرم‌افزار NinjaTrader، تصمیم گرفتم داخل نوار داخلی را بررسی کنم و بفهمم چه چیزی باعث می‌شود یک نوار داخلی علامت بزند.

ما بررسی خواهیم کرد که آیا عوامل زیر بر عملکرد میله های داخلی تأثیر می گذارد یا خیر.

• حجم نسبی
• محدوده نسبی
• گسترش باز به بسته
• گاو نر یا خرس

پارامترهای بک تست ما عبارتند از:

• نوامبر 2008 تا نوامبر 2013 (جلسه معاملاتی منظم)
• بازه زمانی معاملاتی 5 دقیقه ای
• قرارداد آتی ES
• شیب EMA 20 دوره ای به عنوان فیلتر روند
• نسبت ریسک به پاداش 1:1

معیار کنترل - نوار داخل

در دوره آزمایش برگشتی ما، درصد برنده شدن میله‌های داخلی 37. 33 درصد در حجم نمونه 4107 است. این عدد معیار در این ارزیابی است.

حجم نسبی نوار داخل

فرضیه ما این است: حجم زیاد داخل میله‌ها حاوی فعالیت بیشتری است که منجر به شکستگی‌های قوی‌تر می‌شود."بالا" نسبی است، بنابراین ما حجم نوار داخلی را با میله قبلی آن مقایسه کردیم.

در آزمایش ما، میله های داخلی با حجم بیشتر از 75 درصد حجم نوار قبلی، حجم بالایی در داخل میله ها در نظر گرفته می شوند.

میله های داخلی با حجم کمتر از 25 درصد حجم میله قبلی، داخل میله های کم حجم در نظر گرفته می شوند.

میله‌های با حجم بالا کمی از معیار بهتر عمل می‌کنند، در حالی که صدای کم در داخل میله‌ها به وضوح عملکرد کمتری دارد.

محدوده نسبی نوار داخل

میله های داخلی منطقه ای از ازدحام را نشان می دهد که در آن محدوده قیمت منقبض می شود. هرچه دامنه کوچکتر باشد، معامله گران رضایت بیشتری دارند. وقتی معامله‌گران توافق می‌کنند، قیمت‌ها راکد می‌شوند و شکست‌ها تمایل به شکست دارند.

ما محدوده نوار داخلی را به عنوان کسری از محدوده نوار قبلی آن محاسبه کردیم. یک نوار دامنه وسیع بیش از 75 درصد از محدوده نوار قبلی را اشغال می کند. یک نوار محدوده باریک کمتر از 25٪ از محدوده نوار قبلی را اشغال می کند.

هر دو دامنه وسیع و محدوده باریک در داخل میله های خارج از عمل به طور قابل ملاحظه ای. با این حال ، اندازه نمونه ها نسبتاً ناچیز است ، به خصوص برای محدوده باریک در داخل میله هایی که فقط 32 معاملات انجام داده اند.

گسترش باز تا نزدیک نوار داخل

اگر گسترش باز تا نزدیک صفر باشد ، این یک doji کامل است. این بدان معنی است که نه گاوها و نه خرس ها برنده نمی شوند.

از طرف دیگر ، اگر گسترش باز تا نزدیک گسترده باشد ، به این معنی است که نوار داخلی نسبتاً جهت دار است.

برای تعیین اینکه آیا یک نوار جهت دار است ، ما به گسترش باز تا نزدیک به عنوان کسری از کل محدوده نوار داخلی (گسترش زیاد تا کم) نگاه کردیم.

جارگون شمعدان در اینجا مفید است. اگر بدن بیش از نیمی از کل شمعدان را به خود اختصاص دهد ، جهت دار است. اگر اینگونه نباشد ، این یک Doji برای هدف ما محسوب می شود.

بیشتر میله های داخل میله های مانند Doji (2439 در مقایسه با 531) هستند. عملکرد هر دو میله جهت دار و Dojis تفاوت چندانی با معیار ما ندارد.

گاو یا خرس داخل نوار

این خرد متعارف است که نوار سیگنال باید از جهت تجارت ما پشتیبانی کند. اگر یک نوار داخلی بالاتر از باز شدن باشد ، یک نوار صعودی مناسب برای معاملات طولانی است. این امر به این دلیل است که این امر به نفع ما نشان می دهد و تأیید می کند که این روند با ما است.

از این رو ، ما معاملات طولانی خود را فقط به صعود در داخل میله ها محدود کردیم ، و معاملات کوتاه فقط در داخل میله های نزولی ، تا میله های سیگنال ما از معاملات ما پشتیبانی کنند. ما همچنین برعکس را آزمایش کردیم.

خرد متعارف درست است. انتخاب میله های داخلی که از معاملات ما پشتیبانی می کنند ، یک استراتژی تجارت بهتر است.

داخل نوار داخلی چیست؟

آزمایش ما نشان داد که دامنه وسیعی در داخل میله های (با دامنه بیش از 75 ٪ از محدوده میله های قبلی) از بزرگترین حاشیه ما از معیار ما استفاده می کند. اینها میله هایی هستند که به سختی آن را به عنوان میله های داخل آن قرار می دهند و فقط یک انقباض جزئی را نشان می دهند.

ما همچنین دریافتیم که در داخل میله هایی که در جهت تجارت ما بسته شده اند و به نظر می رسد کسانی که حجم بیشتری دارند ، لبه ای دارند. در داخل میله هایی که از معاملات ما پشتیبانی می کنند ، به طور قابل توجهی بهتر از میله های داخل میله هایی که انجام نمی دادند ، انجام می دادند.

گسترش باز تا نزدیک تفاوت معنی داری در مقایسه با معیار نشان نداد.

ما روی محدوده وسیعی در داخل میله هایی که در جهت تجارت خود بسته بودند تمرکز کردیم و دوباره آزمایش خود را در چندین قرارداد آینده دیگر انجام دادیم تا ببینیم نتایج ما قوی است یا خیر.

نتایج دلگرم کننده است. بیشتر قراردادهای آتی بهبود بیش از 8 ٪ را نشان می دهد. این امر به معنای مهم در زمینه رقابتی معاملات روز است.

البته ، من باید بر فرضیات ساده لوح و ساده گرایانه که ما ساخته ایم تأکید کنم. این شامل ریسک 1: 1 برای پاداش و استفاده از EMA 20 دوره به عنوان فیلتر روند است.

نتایج ما به معنای استفاده در انزوا به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل نیست. با این حال ، این یک شروع خوب برای درک بیشتر در مورد میله های داخل است که در بازه های زمانی معاملاتی روز رخ می دهد.

حداقل ، برای معاملات روند من ، من می خواهم به دامنه وسیعی در داخل میله هایی که با افزایش حجم در جهت من بسته شده اند ، توجه بیشتری کنم.

من یک صندوق مالی کمی نیستم. بنابراین این یک مقاله آکادمیک سخت نیست. اینها فقط یافته ای از یک معامله گر اکشن کنجکاو است که با عملکرد تست پشت نینجاترادر بازی می کند.