MACD: یک راهنمای کامل

واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) یک شاخص ساده و در عین حال مؤثر است که برای شناسایی روندهای جدید استفاده می شود و در صورت صعودی یا نزولی ، رمزگشایی می شود. بیاموزید که چگونه MACD را برای تجارت فنی تفسیر و استفاده کنید.

MACD می تواند یک عکس تصویری بصری برای کمک به تجزیه و تحلیل روندها فراهم کند و به معامله گران این امکان را می دهد تا به سرعت نمودارها را اسکن کنند. این امر آن را به یک ابزار ارزشمند تجزیه و تحلیل فنی ، به ویژه با تعداد بیشماری از ابزارهای مالی که امروزه در اختیار معامله گران قرار می گیرد ، از جمله فارکس ، شاخص ها ، کالاها و سهام قرار می دهد.

MACD یک نشانگر/نوسان ساز شرکتی است که توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ساخته شده است. از آن برای تعیین قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود و بر روی داده های قیمت محاسبه می شود ، که به عنوان یک سری زمانی ترسیم می شود.

ایده پشت MACD ساده است.

• درجه/بزرگی جدایی بین یک میانگین متحرک کوتاه تر و طولانی مدت (MA) نشان دهنده قدرت یک روند است. همچنین نشانگر حرکت آن روند است.
• منطق اساسی این است که یک کارشناسی ارشد کوتاه مدت منعکس کننده عملکرد فعلی قیمت است. در حالی که یک MA طولانی مدت علاوه بر عملکرد فعلی قیمت ، عملکرد قیمت قبلی را منعکس می کند.
• اگر بین این دو ماس جدایی خوبی وجود داشته باشد ، این بدان معنی است که عملکرد فعلی قیمت از عملکرد قبلی قیمت دور می شود. این نشان می دهد که بازار به سمت بالا یا پایین روند دارد.

از پلت فرم نسل بعدی CMC Market: تصویر متوسط در حال حرکت نمایی از یک روند. فقط برای اهداف مصور.

یک سری زمانی به سادگی مجموعه ای از داده های ترسیم شده با گذشت زمان است. نمونه ای از یک سری زمانی داده های دما است. طبقه بندی نقاط قیمت به عنوان بالا ، پایین یا متوسط و روزانه ترسیم می شود. ابزارهای مالی معامله شده در بازار به عنوان داده های قیمت که به طور مداوم ثبت می شوند ترسیم می شوند.

قیمت ها ممکن است برای تعداد مشخصی از معاملات (کنه) ترسیم شود. آنها همچنین ممکن است در دوره های زمانی ، معمولاً یک ثانیه و به بالا ترسیم شوند. آنها در یک نمودار به عنوان نزدیک به پایین و نزدیک برای آن دوره ترسیم شده اند. یا به عنوان یک نزدیک با سطح پایین (نوار OHLC) ، یا به عنوان شمعدان.

میانگین حرکت

میانگین متحرک به طور متوسط از داده های سری زمانی است که در تعداد مشخصی از دوره های زمانی محاسبه می شود. همانطور که در طول زمان پیشرفت می کنیم ، آخرین دوره عوامل در محاسبه و اولین دوره از محاسبه قبلی کاهش می یابد.

• MA سریعتر به عنوان یک مورد تعریف می شود که در مدت زمان کمتری محاسبه می شود
• MA کندتر یک محاسبه شده در تعداد بیشتری از دوره ها است.
• MAS محاسبه شده متعاقباً در نمودارها ترسیم می شود و معمولاً در بالای عملکرد قیمت پوشانده می شود.

MAS در چندین تغییر ایجاد می شود ، اما برخی ممکن است در درک MACD نسبت به سایرین اهمیت بیشتری داشته باشند. سه میانگین متحرک وجود دارد:

1. میانگین متحرک ساده (SMA) به طور متوسط از داده های ترسیم شده در تعداد مشخصی از دوره ها است.
2. میانگین متحرک وزنی (WMA) میانگین متحرک با تأکید بیشتر (یا وزن) در دوره های خاص (یا چند) است.
3. میانگین متحرک نمایی (EMA) جایی است که دوره های اخیر در مقایسه با دوره های قبلی وزن بیشتری در محاسبه دارند. این کار با استفاده از ضرب وزنه برداری به عنوان 2/(دوره زمانی + 1) محاسبه می شود. بنابراین ، برای یک سری زمانی نه دوره ، 2/(9 + 1) است که 0. 2 یا 20 ٪ است.

با توجه به اینکه منطق پشت MACD مقایسه عمل اخیر در مقابل عملکرد قبلی است ، EMA در نتیجه کاربردی تر و در محاسبه MACD در نتیجه استفاده می شود.

تجارت بدون ریسک را با صندوق های مجازی در بستر نسل بعدی ما انجام دهید.

نشانگر MACD

معامله گر حیرت انگیز می تواند با مطالعه MACD ، وسعت گسترده ای از اطلاعات را جمع آوری کند و از آن برای ایجاد روند و حرکت غالب بازار استفاده کند.

از پلت فرم نسل بعدی CMC Market: نشانگر MACD. فقط برای اهداف مصور.

نحوه استفاده از نشانگر MACD

قیمت همه این ابزارهای مالی به یک خط مستقیم حرکت نمی کند ، بلکه با یک سری قله ها و فرورفتگی های تیز ، به شکلی "بالا و پایین" حرکت می کند. این نوسانات و نوسانات توسط فیلترهای پاس کم فیلتر می شوند. یک فیلتر کم گذر سیگنال را با فرکانس پایین تر از فرکانس برش انتخاب شده منتقل می کند و سیگنال ها را با فرکانس های بالاتر از این فرکانس قطع می کند. MAS یک پروفایل نرم تر ارائه می دهد ، که امکان سهولت در تجزیه و تحلیل و شناسایی روندها را فراهم می کند.

فرمول MACD به دنبال مهار مزایای دو فیلتر کم گذر است: یک EMA سریع و EMA آهسته. تنظیم استاندارد یا "جعبه" برای EMA سریع 12 دوره است ، به عنوان مثال ، EMA در طی 12 دوره محاسبه می شود. تنظیم استاندارد یا "جعبه" برای EMA آهسته 26 دوره است ، به عنوان مثال ، EMA در طی 26 دوره محاسبه می شود.

هیستوگرام MACD

شاخص MACD از خطوط سیگنال و هیستوگرام تشکیل شده است. هیستوگرام تفاوت بین خط MACD را نشان می دهد (که معمولاً به عنوان MACD به آن گفته می شود) و خط سیگنال به عنوان نمودار نوار به مرور زمان ترسیم می شود.

هیستوگرام MACD در بالا و زیر "خط صفر" نوسان می کند ، که در آن MACD و خط سیگنال از هم عبور می کنند. شکل هیستوگرام مهم است ، به عنوان مثال ، مشخصات رو به رشد هیستوگرام نشان دهنده صعود است. شکل هیستوگرام با توجه به خط صفر نیز دارای تحمل روند است ، زیرا یک روند نزولی قوی توسط یک پروفایل در حال سقوط در زیر خط صفر نشان داده شده است.

متقاطع MACD

MACD را می توان از چند طریق توسط معامله گران استفاده کرد. در یک سطح بسیار اساسی ، از آن برای تولید سیگنال های خرید و یا فروش با استفاده از کراس اوور استفاده می شود. هنگامی که MACD از خط سیگنال از زیر آن عبور می کند و می رود ، سیگنال خرید ایجاد می شود. چنین متقاطع اغلب به عنوان "صلیب طلایی" شناخته می شود.

برعکس ، هنگامی که MACD از بالا از خط سیگنال عبور می کند و زیر آن می رود ، این یک سیگنال فروش ایجاد می کند و اغلب به عنوان "صلیب مرگ" شناخته می شود.

از پلت فرم نسل بعدی CMC Market: Cross Golden MacD. فقط برای اهداف مصور.

واگرایی MACD

MACD علی رغم اینکه یکی از اولین شاخص هایی است که توسعه داده می شود ، به دلیل اثربخشی آن ، هنوز هم در بازارهای مدرن امروز مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از دلایل اصلی آن در خط مقدم اوراق بهادار تجزیه و تحلیل معامله گران فنی ، توانایی آن در پیش بینی جهت بالقوه بازار در رابطه با عملکرد قیمت است.

راه انجام این کار با استفاده از مفاهیم واگرایی و همگرایی است. گفته می شود اگر هم قیمت و هم MACD در همان جهت حرکت می کنند ، MACD با عملکرد قیمت همگرا است.

به عبارت دیگر ، اگر قیمت ها اوج های بالاتری داشته باشند (در صعود) و MACD اوج های بالاتر را رقم می زند ، پس همگرایی داریم. همگرایی MACD با عمل قیمت ، قدرت ، جهت و حرکت یک روند را تأیید می کند.

اگر MACD در جهت مخالف حرکت کند ، و باعث می شود اوج کمتری داشته باشد زیرا قیمت اوج های بالاتری دارد ، ما واگرایی منفی داریم. واگرایی با عملکرد قیمت نشانگر تضعیف احتمالی یا وارونگی احتمالی یک روند است.

از پلت فرم نسل بعدی CMC Market: MACD همگرایی. فقط برای اهداف مصور.

محاسبه MACD

ریاضیات موجود در MACD در صورت استفاده مؤثر نسبتاً ساده و قدرتمند است. MACD با کم کردن EMA آهسته از EMA سریع محاسبه می شود. در مثال زیر ، EMA سریع (12) دارای مقدار 6151. 99 و آهسته EMA (26) مقدار 5554. 52 است. مقدار MACD حاصل 597. 16 است.

از بستر نسل بعدی CMC Market: محاسبه MACD. فقط برای اهداف مصور.

خط سیگنال MACD چیست؟

خط سیگنال MACD دومین مؤلفه شاخص MACD است. این یک EMA از MACD در طی تعداد مشخصی از دوره ها است. تنظیم استاندارد یا "جعبه" برای این نه ، به عبارت دیگر ، EMA از MACD در طی نه دوره محاسبه می شود. با عبور از خط MACD ، از آن برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود.

از آنجا که خط سیگنال MACD و MACD از دو EMA گرفته شده است ، مقدار آنها به امنیت اساسی بستگی دارد. به همین ترتیب ، مقایسه این مقادیر برای گروهی از ارزها یا در سراسر بازارهایی مانند بین SPX 500 ایالات متحده و صندوق مبادله ای امکان پذیر نیست.

مزایای MACD

MACD یک شاخص نسبتاً ساده است که درک آن آسان است ، به منطق شهودی متوسل می شود و بنابراین با اکثر معامله گران به خوبی طنین انداز است. این می تواند یک ابزار قدرتمند در صورت استفاده مؤثر باشد ، به خصوص برای ارزیابی قدرت و حرکت روندها و در نتیجه برای پیش بینی تداوم و وارونگی بالقوه آنها.

محدودیت های MACD

یکی از مهمترین محدودیت های MACD ، بروز مثبت کاذب است. واژگونی سیگنال می شود ، اما هرگز اتفاق نمی افتد. برعکس نیز می تواند اتفاق بیفتد ، جایی که یک واژگونی بدون سیگنال رخ می دهد. راهی برای تلاش برای غلبه بر هر یک از این سیگنال های کاذب اجرای فیلتر خط سیگنال MACD است.

اشکال دیگر این است که میانگین حرکت کمی عقب مانده از قیمت های زمان واقعی است. این امر به این دلیل است که به طور متوسط از قیمت های تاریخی است ، بنابراین هرگونه تغییر شدید در قیمت بلافاصله مشاهده نمی شود. بنابراین ، اگرچه MACD به طور گسترده توسط معامله گران استفاده می شود ، ممکن است بهترین ابزار برای استفاده در انزوا هنگام برخورد با حرکات قیمت بی ثبات نباشد. درعوض ، حتماً در ترکیب با سایر شاخص های فنی استفاده کنید.

طیف گسترده ای از ابزارهای موجود برای معامله گران شرط بندی را کشف کنید.

دانش خود را در مورد MACD آزمایش کرده و یک حساب آزمایشی CMC Markets را باز کنید.

سلب مسئولیت

CMC Markets ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. مطالب (چه نظر خود را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف کلی اطلاعات است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این ماده (یا باید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. هیچ عقیده ای در این مطالب ارائه شده توصیه ای توسط CMC Markets یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب است.

CMC Markets در مورد استراتژی های معاملاتی که توسط نویسنده استفاده می شود ، تأیید و یا ارائه نمی دهد. استراتژی های معاملاتی آنها هیچ گونه بازده را تضمین نمی کند و بازارهای CMC مسئولیت هرگونه ضرر و زیان را که ممکن است متحمل شوید ، مستقیم یا غیرمستقیم ، ناشی از هرگونه سرمایه گذاری بر اساس هرگونه اطلاعات موجود در اینجا نیست.

پلت فرم آنلاین قدرتمند ما را با اسکنر تشخیص الگوی ، هشدارهای قیمت و پیوند ماژول تجربه کنید.