ریسک کاهش - یاد بگیرید که چگونه از منفجر کردن حساب خود جلوگیری کنید

ریسک کاهش چیزی است که یک معامله گر نمی تواند از آن جلوگیری کند ، صرف نظر از اینکه شما در حال تجارت سهام یا آینده هستید. بسیاری از خطرات دیگر مانند ریسک بازار ، خطرات جغرافیایی سیاسی ، خطر نقدینگی ، خطر طرف مقابل و غیره وجود دارد.

خطر سقوط متعلق به همان گروه است. در کنار خطراتی که قبلاً ذکر شد ، ریسک کاهش می تواند به طور مستقیم بر عملکرد شما به عنوان یک معامله گر تأثیر بگذارد. در سهام ، کاهش در سبد شما نیز تأثیر خواهد گذاشت.

کاهش یافته به یکی از خطرات کلیدی که برای هر دو معامله گران و همچنین سرمایه گذاران مرتبط شده است ، تبدیل شده است. با توجه به این واقعیت که این امر بر عملکرد و نمونه کارها شما تأثیر می گذارد ، کاهش یکی از معیارهای اصلی است.

این که آیا شما یک معامله گر فعال هستید یا یک سرمایه گذار ، باید از خطرات پیش بینی آگاه باشید. دانستن به دو روش به شما کمک می کند.

اول ، این شما را به یک معامله گر با نظم تر تبدیل می کند. این می تواند به شما در مدیریت ریسک خود به روشی بهتر کمک کند. مدیریت ریسک یکی از مهمترین موارد برای یک معامله گر است ، خواه یک معامله گر یک روزه باشید و چه معامله گر نوسان.

دوم ، درک ریسک کاهش به شما در ارزیابی یک صندوق بالقوه (صندوق متقابل ، ETF و غیره) به شما کمک می کند. این به شما می گوید که سرمایه گذاری چقدر خطرناک است. در نتیجه ، می توانید ارزیابی کنید که آیا صندوق می تواند تحمل ریسک شما را تعریف کند.

معامله گران معمولاً هنگام سقوط اخم می کنند ، اما آنطور که به نظر می رسد بد نیست.

اما قبل از اینکه همه منفی شوید ، به یاد داشته باشید که کاهش در واقع یک شاخص مفید است. این یک متریک است که می تواند به شما کمک کند تا در نهایت در مدیریت معاملات خود موفق باشید. این همچنین می تواند یک متریک باشد که به شما کمک می کند تا از انتخاب صندوق اشتباه برای سرمایه گذاری خودداری کنید.

بنابراین بیایید کمی بیشتر با جزئیات بیشتر بیاموزیم که یک نتیجه گیری چیست و چرا شما را نگران می کند.

فهرست مطالب

پیش بینی - تعریف

بیایید با تعریف اینکه یک فروپاشی چیست ، شروع کنیم.

در اصطلاحات بسیار ساده ، ریسک کشش یا ریسک را اقدام می کند که چقدر طول می کشد تا یک نمونه کارها یا صندوق برای جبران خسارات آن انجام شود. هرکسی که تجارت کرده است می داند که ضرر و زیان بخشی جدایی ناپذیر از چرخه است.

اگر فکر می کنید با سرمایه گذاری در سهام ثروتمند می شوید ، کاملاً اشتباه می کنید. ضرر و زیان برنده بخشی از بازی تجارت است.

یک فروپاشی اوج را به کاهش در طی یک دوره زمانی خاص اندازه گیری می کند. این می تواند در سهام ، صندوق یا تجارت شما یا یک حساب بازنشستگی باشد.

نزول به صورت درصدی از اوج تا نزول نشان داده می شود. به نوعی، برداشت به معنای میزان کاهش در یک اوراق بهادار یا یک حساب معاملاتی است. برخی آن را اصلاح می نامند. بنابراین وقتی می شنوید که شاخص S& P500 10 درصد سقوط می کند، این به نوعی معیاری برای کاهش آن است: تفاوت از اوج به پایین.

نمودار زیر مثالی را نشان می دهد تا به شما در درک بهتر کاهش ارزش کمک کند.

ما به کاهش شاخص بازده کل S& P500 نگاه می کنیم.

S& P500 - کاهش سطح شاخص کل بازده (منبع: washoecounty. us)

نمودار بالا کل نزول از قله به پایین را با 5 درصد کاهش بیشتر نشان می دهد. یک نکته مهم در نمودار بالا اولین افت است. شاخص S& P500 در اواخر سال 2007 به 2500 رسید. پس از این، شاخص به شدت به بالای 1000 دلار سقوط کرد.

کاهش کل از 2500 دلار به کمی بالاتر از 1000 دلار، 55. 25٪ کاهش است.

S& P500 1129 روز طول می کشد تا بالاترین سطح قبلی را بشکند، یا به عبارت دیگر بتواند پس از نزول بازگردد.

کاهش سرمایه یکی از مهم ترین ورودی ها برای ارزیابی ریسک مرتبط با سرمایه گذاری است. بسیاری از معامله گران فاکتور کاهش سرمایه را نادیده می گیرند و فقط روی سود تمرکز می کنند.

Drawdown - درک نحوه عملکرد آن

Drawdown اوج کاهش را در یک دوره زمانی خاص اندازه گیری می کند. نمودار زیر مثال دیگری را اما به روشی ساده تر نشان می دهد.

توضیح ساده در مورد افت

نمودار بالا می تواند هر چیزی باشد. این می تواند حساب معاملاتی شما یا فقط قیمت یک سهام باشد. همانطور که تا به حال باید بدانید، Drawdown معمول است.

نمودار نشان می دهد که قیمت در ابتدا به اوج نزدیک به 37 رسید. پس از این، قیمت به شدت به حدود 16 کاهش یافت. این یک پایین ترین نقطه در نمودار قیمت بود. هنگامی که اوج را به پایین اندازه گیری می کنید، می توانید ببینید که افت 79. 25٪ بود.

این بدان معناست که قیمت 79. 25 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، این برداشت از اوراق بهادار یا یک حساب معاملاتی است.

عقب نشینی شما را از پا می اندازد

کاهش نرخ معمول است. در واقع، این مقاله نگاهی دقیق تر به کاهش شاخص S& P500 دارد و خروجی متفاوتی ارائه می کند.

طبق این مقاله، S& P500 در 12. 8 درصد مواقع بین 5 تا 10 درصد کاهش قیمت دارد. کاهش 10 تا 20 درصدی در 13. 1 درصد مواقع اتفاق می افتد. در نهایت، کاهش 20 درصدی یا بالاتر در 23. 1 درصد مواقع رخ می دهد.

مهم است که کمی بیشتر بر این واقعیت تأکید کنیم.

برای بسیاری از کسانی که به نمودار S& P500 نگاه می کنند، ممکن است فکر کنند که شاخص به طور پیوسته بالاتر رفته است. اما وقتی به عملکرد بلندمدت نگاه می کنید اینطور به نظر می رسد. کاهش 5 درصدی در شاخص S& P500 غیرعادی نیست.

سهام به طور کلی بالا می رود ، اما این فقط ذهن شما را فریب می دهد ، به خصوص وقتی از مقیاس ورود به سیستم استفاده می کنید.

کاهش چیزی است که یک معامله گر یا یک امنیت یا صندوق بدون آن زندگی نمی کند. همیشه اتفاق میفته. این ترفند در بهبودی از سقوط است.

یا همانطور که معروف Rocky Balboa گفت ، این چقدر سخت نیست ، اما چند بار مورد اصابت قرار می گیرید اما هنوز هم ایستاده اید.

یک فروپاشی یکسان است ؛هر بار که بازارها شما را می کوبند ایستاده اید!

چرا یک فروپاشی مهم است؟

به دلایل مختلف ، یک سقوط مهم است. کاهش می تواند به شما در تعیین ریسک مالی یک سرمایه گذاری یا امنیت کمک کند. هنگام تجزیه و تحلیل یک سیستم معاملاتی نیز به همان اندازه مهم است. از آنجا که اکثر معامله گران روز اغلب به دنبال بهترین سیستم تجاری بعدی هستند ، کاهش می تواند اطلاعات مهمی را نشان دهد.

فروپاشی اغلب در جامعه بازرگانی سوء تفاهم است. یک حساب کاربری با یک کاهش عظیم غالباً نادیده گرفته می شود. معامله گران معتقدند که سیستم های تجاری با کاهش بزرگ به معنای این است که این کار به سادگی کار نمی کند. این نادرست است

کاهش می تواند به شما در درک امنیت یا سرمایه گذاری یا ریسک سیستم تجارت برای پاداش کمک کند. پیش بینی نوسانات سیستم تجارت را به شما می گوید. و از طریق نوسانات ، می توانید عملکرد ریسک-پاداش را ارزیابی کنید.

روش های بسیاری وجود دارد که می توان یک سقوط را نشان داد. به عنوان مثال ، نسبت های آرام و استرلینگ به طور گسترده ای برای ارزیابی امنیت استفاده می شود.

نسبت ها تجزیه و تحلیل مقایسه ای از امنیت یا صندوق از ارزیابی تنظیم ریسک را ارائه می دهند.

اگر دوست دارید به جزئیات بروید ، این کاغذ سفید آماری یک نقطه شروع عالی است.

به عنوان یک معامله گر ، وقتی با تجارت شروع می کنید ، بدیهی است که می خواهید در هر تجارت پیروز شوید. اما واقعیت متفاوت است. صرف نظر از اینکه از چه سیستم معاملاتی استفاده می کنید ، یا تجزیه و تحلیل شما چقدر خوب است ، نمی توانید از ضرر جلوگیری کنید.

تجربه دوره های پیش رو به عنوان یک معامله گر

پذیرش خسارات یکی از مهمترین موارد در مورد موفقیت در تجارت شما است.

هنگام تجارت ، و به ویژه در طی یک دوره سقوط ، اوج به وجود می آید که فقط در یک تجارت به وجود می آید. این تعجب آور نیست. در بعضی موارد ، یک کاهش در یک سری معاملات ممکن است رخ دهد.

بنابراین ، به عنوان یک معامله گر ، شما باید نه تنها از بین بردن خود بلکه در چند سری معاملات این روند را نیز بدانید. این یک روش خوب برای نگاه به عقب و ارزیابی سیستم تجارت شما است. تعداد معاملات برنده بدیهی است که شما را به اوج می برد. به همین ترتیب ، تعداد از دست دادن معاملات می تواند شما را به سمت فرورفتگی سوق دهد.

درک این مسئله برای کنترل احساسات و همچنین شناخت بهتر سیستم تجاری شما مهم است.

در اینجا نمونه ای از برخی از آمار یک سیستم تجارت است.

آمار معاملاتی

آمار فوق به راحتی قابل درک است.

بیایید روی بخش Dishoad تمرکز کنیم.

این به شما نشان می دهد که حساب فوق حداکثر 676. 21 دلار کاهش یافته است. به عبارت دیگر ، این کاهش 23. 15 ٪ بود.

نکته داده فوق به شما این است که خطر از دست دادن تقریبا 23 ٪ از سرمایه تجاری شما وجود دارد. توجه داشته باشید که زیرمجموعه های دیگری نیز وجود دارد. موردی که ما به آن نگاه می کنیم ، تعادل است. این از سود تحقق یافته (مبلغ واقعی شما در حساب خود) گرفته می شود.

در سمت راست ، می توانید تعادل و عدالت را به تعویق بیندازید. کاهش ارزش سهام به معنای سقوط در موقعیت های باز است که شما دارید. در مثال بالا ، کاهش نسبی توسط حقوق صاحبان سهام 11. 01 ٪ است.

این بدان معنی است که سیستم تجارت در هنگام تجارت (و با سود غیر واقعی) 11. 01 ٪ کاهش یافته است.

عامل بازیابی در یک کاهش

یک متریک دیگر به نام فاکتور بازیابی وجود دارد. فاکتور بازیابی چقدر سریع یک حساب می تواند از یک فرورفتگی برای ارسال اوج جدید بازیابی شود.

البته سیستمی با کاهش زیاد و یک عامل بازیابی بالا به این معنی است که این یک سیستم معاملاتی بی ثبات است. بسته به سرمایه و تحمل ریسک شما می تواند توسط تعداد معدودی پذیرفته شود و برخی ترجیح می دهند به چنین سیستم تجاری نزدیک نشوند.

چگونه می توان از یک فروپاشی بهبود یافت؟

بدیهی است که معامله گران ترجیح می دهند در مورد آنها صحبت نکنند. اما مانند اکثر چیزها ، می توانید یک پیش بینی را مدیریت کنید. نکته اصلی این است که روی کنترل احساسات خود تمرکز کنید.

از این گذشته ، هیچ کس دوست ندارد پول خود را از دست بدهد. و هنگامی که پول خود را از دست می دهید ، احساسات شما کنترل شما را به دست می گیرد. این می تواند منجر به تصمیم گیری در مورد تجارت بد شود و به حدی منجر شود که حساب شما در معرض خطر تماس حاشیه باشد.

اولین کاری که باید بعد از ضربه زدن به آن انجام دهید ، استراحت کردن است. سپس برگردید و دوباره ارزیابی کنید که چه اشتباهی رخ داده است. سعی کنید دلایل و اقداماتی را که چرا ضرر و زیان گرفتید ، بفهمید.

افتادگی زمان بسیار خوبی برای تجزیه و تحلیل سیستم معاملاتی شما و فهمیدن چه اشتباهی است.

یکی دیگر از عواملی که باید به آن توجه کنید وقتی می خواهید از یک نتیجه گیری بهبود پیدا کنید ، تعصب شماست. بعضی اوقات ، ذهن می تواند شما را به اعتقاد این که حق با شماست ، فریب دهد. به یاد داشته باشید که بازارها همیشه درست هستند.

نگه داشتن تجارت از دست رفته در امیدها که این امر به وجود خواهد آمد ، یک خطر بزرگ است که باید کنترل کنید.

موقعیت یا مدیریت ریسک هنگام تجارت بسیار مهم است. این حتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این امر بر سقوط شما نیز تأثیر خواهد گذاشت. وقتی اشتباه کردید ، شکست خود را بپذیرید و ضررهای خود را کوتاه کنید.

هنگامی که حق با شماست ، سعی کنید تا حد امکان از دستاوردها سرمایه گذاری کنید. در عین حال به طور مرتب در سود قفل کنید.

بیشتر این موارد به دلیل اینکه یک معامله گر تجارت را بدون قفل در سود باز می کند ، تجارت را باز می کند. این معامله گر را در معرض نوسانات وحشی در بازارها قرار می دهد.

و بله ، شاید شما ممکن است این پیام را تا الان دریافت کرده باشید ، اما یک راه خوب برای کنترل خود ، استفاده از آن برای استفاده مکرر از سفارش توقف است.

در نتیجه - نتیجه گیری

سقوط واقعاً چیزی برای ترسیدن نیست. البته ، شما چیزی خواهید داشت که از آن ترسید که آیا سرمایه شما سرمایه شما را پاک می کند. یک فروپاشی می تواند شما را به عنوان یک معامله گر نظم و انضباط تر کند ، چیزی که همه ما به آن احتیاج داریم.

یک فروپاشی می تواند در هر بازار رخ دهد و تمام کلاس های دارایی را تحت تأثیر قرار دهد. هیچ راهی برای فرار از یک فروپاشی وجود ندارد. برای ارزیابی ضعف سیستم معاملاتی شما می توان از آن استفاده کرد و به تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک می کند.

کاهش یک معیار مهم است و نه تنها شما را به عنوان یک معامله گر بلکه به عنوان کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند نیز تحت تأثیر قرار می دهد. می توانید هنگام ارزیابی صندوق های متقابل یا صندوق های بازنشستگی یا حتی ETF از فاکتور کاهش استفاده کنید. این تخمین تقریبی از نوسانات به شما می دهد و می توانید به شما بگویید که آیا می توانید نوسانات صندوق را بپذیرید.

بسیاری از معامله گران اغلب پس از ضربه زدن به اولین سقوط خود تسلیم می شوند. اما همه چیز به نحوه ارزیابی وضعیت بستگی دارد. شما می توانید یا از تجارت متوقف شوید یا از Discrown به عنوان فرصتی برای بهتر کردن خود به عنوان یک معامله گر استفاده کنید.