صلیب مرگ در تجارت چیست؟آیا کار می کند؟(Backtest)

صلیب مرگ در تجارت یک پدیده گسترده در رسانه های مالی است. از زمان نوشتن ، رسانه ها مملو از داستانهایی در مورد نزدیک شدن به قیمت بیت کوین به صلیب مرگ است. در این مقاله ، ما به عملکرد صلیب مرگ در S& P 500 می پردازیم.

یک صلیب مرگ شامل دو میانگین در حال حرکت است-یک میانگین های کوتاه و طولانی ، به طور متوسط 50 و 200 روز در حال حرکت. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه از زیر سطح طولانی عبور می کند ، یک صلیب مرگ شکل می گیرد. به عنوان یک سیگنال تجاری ، منطقی خوب کار می کند. Backtests نشان می دهد که صلیب مرگ ضعف کوتاه مدت را نشان می دهد ، اما در طولانی مدت ، شما را از بسیاری از مواضع زودرس نیز خارج می کند. اگر وقتی یک صلیب مرگ شکل می گیرد و وقتی سیگنال مخالف رخ می دهد ، یک صلیب طلایی را می فروشید ، بازده مطابق با میانگین های طولانی مدت است ، اما در طول مسیر کمبود (و درد؟) دارید.

بیایید با توضیح بیشتر در مورد آنچه که صلیب مرگ در تجارت چیست ، شروع کنیم:

فهرست مطالب:

صلیب مرگ در تجارت چیست؟

یک صلیب مرگ شامل دو میانگین در حال حرکت است - یکی کوتاه و دیگری. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر پایین می رود و از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند ، ما در تجارت یک صلیب مرگ داریم.

به طور خاص ، میانگین های متحرک مورد استفاده بیشتر میانگین 50 روز و 200 روز است. بنابراین ، هنگامی که میانگین حرکت 50 روزه زیر 200 روز در حال حرکت است ، یک صلیب مرگ تشکیل شده است. به دلایلی ، این تجزیه توجه رسانه ها و گمانه زنی های زیادی را در مورد بازار بالقوه خرس جلب می کند. آیا این به دلایل خوبی است؟بعد از آزمونهای پشتی ما در زیر خواهید فهمید.

بیایید به شما نشان دهیم که چگونه یک صلیب مرگ در یک نمودار به نظر می رسد:

مثال مرگ صلیب

در زیر یک نمونه بصری از یک صلیب مرگ در شاخص نقدی S& P 500 آورده شده است:

خط قرمز میانگین حرکت ساده 50 روزه است در حالی که خط آبی میانگین حرکت طولانی 200 روزه است.

همانطور که می بینید ، در میان بحران Covid در اواخر مارس 2020 یک صلیب مرگ وجود داشت. متأسفانه ، اگر فروخته اید ، کم و بیش به پایین دقیق ضربه می زنید و بعداً مجبور خواهید شد که با قیمت های بسیار بالاتری مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مورد استفاده قرار دهید. S& P 500 طی دو سال آینده دو برابر شد!

آیا مرگ صلیب خوب است یا بد؟

بیشتر مفسران حدس می زنند که یک مرگ متقاطع نشان می دهد قیمت های بالقوه پایین پیش رو است. با این حال ، یک میانگین متحرک فقط به عقب نگاه می کند و یک شاخص عقب مانده است. تنها یک راه برای فهمیدن اینکه آیا صلیب مرگ دارای ارزش پیش بینی کننده ای است: ما باید پشت سر بگذاریم و تعداد مناسبی از مشاهدات را بدست آوریم. پشتی کار می کند و ابزاری بسیار ارزشمند است.

بسیاری از مقالات نتیجه می گیرند که صلیب مرگ ثابت شده است که یک شاخص بسیار قابل اعتماد است. احتمالاً برخی از بدترین بازارهای خرس را پیش بینی کرده است: 1929 ، 1938 ، 1974 و 2008.

با این حال ، دانستن تمام بازارهای گاو نر که شما را مجبور به فروش کرده است ، مهم است. سرمایه گذار مشهور پیتر لینچ چیزی شبیه به این گفت:

سرمایه گذاران در حال آماده سازی برای اصلاحات یا تلاش برای پیش بینی اصلاحات ، پول بیشتری از دست داده اند تا اینکه در اصلاحات خود از دست داده اند.

به گفته این ، ما احترام زیادی به آنچه یک ابزار ساده مانند میانگین متحرک 200 روزه می تواند انجام دهد: این همه در مورد دفاع است. یک صلیب مرگ ممکن است به همان اندازه یک ابزار دفاعی مفید باشد.

پل تودور جونز در مورد میانگین 200 روزه زیر گفت:

متریک من برای هر آنچه که به آن نگاه می کنم میانگین حرکت 200 روزه قیمت های بسته است. من دیده ام که چیزهای زیادی به صفر ، سهام و کالاها می روند. کل ترفند سرمایه گذاری این است: "چگونه می توانم از دست دادن همه چیز جلوگیری کنم؟"اگر از قانون متوسط حرکت 200 روزه استفاده می کنید ، پس از آن خارج می شوید. شما دفاع می کنید و بیرون می روید.

او ممکن است درست باشد. پایین در سال 1933 90 ٪ پایین تر از اوج در سال 1929 بود! از دست دادن 90 ٪ ارزش دارایی ها ، ویرانگر است. این یکی از دلایلی است که ما می خواهیم برخی از دارایی ها را در معاملات کوتاه مدت متنوع کنیم (برای جبران یا کاهش خطر). ممکن است بخواهید استراتژی زیر ما را از موب فابر و پل تودور جونز بخوانید.

صلیب مرگ و بازه زمانی

وقتی ما در حال پشت سر گذاشتن صلیب مرگ هستیم ، به کدام بازه زمانی نگاه می کنیم؟ما صلیب مرگ را در میله های روزانه پشت سر می گذاریم. اما چگونه می توانیم نتیجه بگیریم که آیا مرگ صلیب کار می کند یا می تواند از بین برود؟

تنها یک راه برای پیدا کردن وجود دارد و آن اجرای یک تست بهینه سازی در نرم افزار تجارت ما (Amibroker) و یافتن بازده N-Days پس از یک صلیب مرگ است.

در پشتی های زیر ما از تجارت n-days پس از سیگنال خارج می شویم: بین 10 تا 200 روز با فواصل 10 روز-20 تست در کل.

پشتی صلیب مرگ

در زیر یک پشتی دقیق تر از صلیب مرگ آورده شده است. این قوانین تجارت است: ما از میانگین های متحرک 50 و 200 روزه استفاده می کنیم و بعد از N روز همانطور که در بالا توضیح داده شد ، خروج می شود.

ما صلیب مرگ را در S& P 500 پشت سر می گذاریم زیرا این تنها دارایی است که ما با داده ها به چندین دهه (1960) باز می گردیم.

این نتایج حاصل از پشتی است:

Backtest در ستون اول قرار می گیرد که نتیجه را پس از خروج از روزهای N پس از سیگنال نشان می دهد ، بنابراین ما از بسیاری از تنظیمات برای خروج استفاده می کنیم. همانطور که مشاهده می کنید ، حتی با یک پشتی 60 ساله ، معاملات زیادی وجود ندارد.

نتایج حاکی از آن است که سیگنال های صلیب مرگ بازده را نسبت به یک دوره تصادفی در کوتاه مدت (کمتر از 30 روز) کاهش می دهد ، اما برای دوره های طولانی تر از 30 روز بازده به طور متوسط مثبت و کم و بیش مطابق با طولانی مدت تصادفی استبرمی گردد

چه اتفاقی می افتد اگر وارد یک موقعیت در یک صلیب مرگ شویم و با یک صلیب طلایی بفروشیم (برعکس ، موارد زیر را بیشتر ببینید)؟این منحنی سهام است:

نتیجه بسیار بدبخت ، حداقل برای گفتن. بازده سالانه 0. 4 ٪ کوچک است. این نشان می دهد که صلیب مرگ در واقع به عنوان یک شاخص مقداری ارزش دارد. این همه در مورد دفاع است.

اما صلیب مرگ فقط در کوتاه مدت به عنوان یک شاخص ارزش دارد. در دراز مدت ، بازده به سمت بازده بلند مدت بورس سهام گرایش می یابد. حرکت صعودی در بورس سهام بسیار قوی است. در دراز مدت ، افزایش تورم و بهره وری باعث می شود که سهام بالا برود و بازار به مراتب بیشتر از پایین رفتن صرف می کند ، چیزی که ما در آناتومی بازار خرس پوشانده ایم.

(همچنین ممکن است بخواهید آنچه را که ما کمترین میوه آویزان را در بورس سهام می دانیم بخوانید: استراتژی های یک شبه. ما سه استراتژی بالقوه معاملاتی یک شبه را در لبه های معاملاتی ماهانه خود منتشر کرده ایم (اشتراک).

ترکیب صلیب مرگ و صلیب طلایی در تجارت

چه اتفاقی می افتد اگر صلیب طلایی را بخریم و صلیب مرگ را بفروشیم؟

یک صلیب طلایی سیگنال مخالف است که میانگین حرکت کوتاه مدت از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند. اگر یک صلیب طلایی بخریم و از صلیب مرگ بعدی خارج شویم ، این منحنی سهام است:

این یک CAGR قابل احترام 7 ٪ است - کمی کمتر از خرید و نگه داشتن اما با 30 ٪ زمان کمتری در بازار اما با کاهش بسیار پایین تر از خرید و نگه داشتن.

بدیهی است ، Death Cross کار مناسبی را برای کاهش حداکثر کاهش می دهد ، اما میانگین حرکت بسیار ساده تر 200 روزه نیز به طور متوسط انجام می شود.

اگر می خواهید کد Amibroker و Tradestation for The Death Cross ، می توانید آن را در لینک زیر سفارش دهید و به بیش از 80 مورد از تمام استراتژی های معاملاتی رایگان ما دسترسی پیدا خواهید کرد:

صلیب مرگ مضاعف

همچنین یک صلیب مرگ مضاعف وجود دارد که ما میانگین حرکت 100 روزه اضافی را اضافه می کنیم. ما در یک مقاله جداگانه یک استراتژی صلیب مرگ مضاعف را پوشش دادیم.

صلیب مرگ در تجارت چیست - نتیجه گیری:

صلیب مرگ در معاملات زمانی است که میانگین متحرک کوتاه 50 روزه از میانگین حرکت طولانی مدت 200 روز عبور می کند. این توجه رسانه ها را به خود جلب می کند و در کوتاه مدت به عنوان یک شاخص مفید عمل می کند.

صلیب مرگ و صلیب طلایی به خوبی به عنوان یک استراتژی معاملاتی کار می کنند زیرا زمان صرف شده در بازار را کاهش می دهد و در نتیجه کاهش می یابد. صلیب مرگ در تجارت همه چیز در مورد دفاع است.

پست های مشابه

Heikin Ashi توضیح داد (استراتژی های معاملاتی)

آخرین بروزرسانی در 23 اکتبر 2022 خواننده اخیراً از ما پرسیده شده است که آیا ما در تجارت خود از هایکین ایشی استفاده می کنیم. ما نیستیمهیچکدام از ما تا به حال از هایکین ایشی نشنیده ایم! پس دقیقاً هایکین ایشی چیست؟Heikin Ashi نسخه دیگری از شمعدان های ژاپنی است. علاوه بر این ، ما برخی از فیلترهای اضافی را برای بهبود هایکین ایشی آزمایش می کنیم تا ما ...

شاخص احساسات اطلاعاتی سرمایه گذاران (نشانگر احساسات متناقض)

آخرین بروزرسانی شده در 22 اکتبر 2022 شاخص اطلاعات سرمایه گذاران به عنوان ابزاری برای برآورد تعادل بین گاوها و خرس ها به طور گسترده پذیرفته می شود. اما در واقع چه معنی دارد؟همچنین به عنوان مشاور مشاور شناخته می شود ، شاخص احساسات اطلاعاتی سرمایه گذاران مبتنی بر گزاره های متضاد است ، که نشان می دهد معامله گران سهام باید بر خلاف…

استراتژی های معاملاتی RSI (Backtest) - نحوه عملکرد نشانگر RSI

آخرین بروزرسانی شده در 22 اکتبر 2022 در این مقاله به چگونگی عملکرد نشانگر RSI و چگونگی تدوین یک استراتژی معاملاتی RSI می پردازد. شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط ولز وایلدر تهیه و برای اولین بار در مجله ای به نام کالاها (اکنون آینده) در ژوئن سال 1978 معرفی شد. وایلدر کتابی را در همان سال منتشر کرد ...

RSI کاتلر - این چیست؟(استراتژی تجارت و نشانگر پشتی)

آخرین بروزرسانی شده در 22 اکتبر 2022 RSI Cutler از جمله Backtest the RSI یک نشانگر تجارت بسیار محبوب در بین بازرگانان امنیتی مختلف است. اما تغییرات دیگری از شاخص RSI وجود دارد. یکی از آنها RSI Cutler است. شما ممکن است تعجب کنید که چیست ، و در این مقاله ، ما توضیحی را در اختیار شما قرار می دهیم و ...

نشانگر استحکام نوار داخلی (IBS) [از جمله استراتژی های کمی]

آخرین بروزرسانی شده در 20 دسامبر 2022 نشانگر قدرت نوار داخلی (IBS) بیش از دو دهه به طرز چشمگیری کار کرده است. ما فقط می توانیم حدس بزنیم که چرا ، اما بازار سهام در این دوره بسیار معنادار بوده است ، و این البته با توجه به IBS یک پیچ و خم خوب است. IBS به سادگی یک شاخص است که در آن خریداری می کنید ...

استراتژی معاملات MACD - شاخص توضیح داده شده (پشتی و تنظیمات)

آخرین بروزرسانی شده در 23 اکتبر 2022 آیا می توانیم از نشانگر MACD و HISTOGRAM MACD استفاده کنیم تا یک استراتژی تجاری سودآور MACD ایجاد کنیم؟در این مقاله به نشانگر MACD ، آنچه در آن است و چگونه می توانید از آن استفاده کنید. آیا نشانگر MACD کار می کند؟در کدام بازارها بهتر کار می کند؟کدام بازه زمانی بهترین است؟