استراتژی تجارت حرکت (نحوه تجارت آن - Backtest)

شما ممکن است با تبلیغات محبوب تجارت سهام آشنا باشید: "خرید کم و فروش بالا."با این حال ، برخی از بازرگانان با استفاده از استراتژی حرکت ، سعی در خرید بالا و فروش بالاتر دارند. نمی دانید استراتژی حرکت چیست؟

استراتژی معاملات حرکت ، عمل خرید و فروش دارایی با توجه به قدرت اخیر روند قیمت است. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند ، هدف خرید اوراق بهادار را نشان می دهند که روند قیمت صعودی و اوراق بهادار فروش کوتاه را نشان می دهند که روند نزولی را نشان داده اند.

در این پست نگاهی به استراتژی حرکت می اندازیم ، و در پایان مقاله ، ما از استراتژی استفاده می کنیم

فهرست مطالب:

استراتژی حرکت چیست؟

استراتژی معاملات حرکت ، عمل خرید و فروش دارایی با توجه به قدرت اخیر روند قیمت است. یعنی از استحکام حرکات قیمت به عنوان پایه ای برای موقعیت های باز استفاده می کند. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند ، هدف خرید اوراق بهادار را نشان می دهند که روند قیمت صعودی و اوراق بهادار فروش کوتاه را نشان می دهند که روند نزولی را نشان داده اند.

این استراتژی مبتنی بر روند زیر است و از این ایده پشتیبانی می کند که احتمالاً یک روند ادامه خواهد یافت تا زمانی که نشان داده نشود. گرچه اولین کسی نیست که از این استراتژی استفاده می کند ، ریچارد دریهوس پدر سرمایه گذاری حرکت محسوب می شود زیرا او از این استراتژی برای اداره وجوه خود استفاده کرده است. وی معتقد بود که می توان با خرید سهام پر پرواز و فروش آنها بالاتر از خرید سهام کم ارزش و انتظار برای ارزیابی مجدد بازار ، پول بیشتری تهیه کرد. او غالباً برندگان می خرید و بازنده می فروخت و پول خود را به برندگان جدید می چرخاند.

استراتژی معاملات حرکت فقط بر اساس تجزیه و تحلیل فنی استوار است ، زیرا به عملکرد عملیاتی یک شرکت مربوط نمی شود بلکه حرکت قیمت سهام در هر زمان معین است. معامله گران حرکت به دنبال تجزیه و تحلیل و درک روند و قدرت روند در بازار - به عبارت دیگر ، برای تعیین سطح حرکت قیمت در بازار هستند. برخی همچنین ممکن است احساسات سرمایه گذاران و جهت بازار گسترده را بررسی کنند.

آنها این کار را با استفاده از شاخص های فنی مختلف برای شناسایی روندها و سنجش قدرت روند و همچنین شاخص های احساسات که حاکی از روحیه کلی بازار است ، انجام می دهند. در یک بازار صعودی ، آنها به دنبال خرید سهام و ETF های برتر هستند و در یک بازار نزولی ، به دنبال فروش ضعیف ترین سهام هستند.

دلیل اصلی استراتژی حرکت؟

استراتژی حرکت مبتنی بر این ایده است که اگر نیروی کافی در پشت حرکت قیمت وجود داشته باشد ، همچنان در همان جهت حرکت خواهد کرد. به عبارت دیگر ، اگر یک روند به خوبی تثبیت شود ، احتمالاً ادامه خواهد یافت ، زیرا معامله گران و سرمایه گذاران بیشتر سعی می کنند حرکت قیمت را از دست ندهند. این استراتژی از ذهنیت گله دار سرمایه گذار ، همچنین به عنوان FOMO (ترس از دست رفتن) شناخته می شود ، که قیمت را از یک جهت هدایت می کند.

برای شکستن آن ، وقتی سهام به قیمت بالاتری می رسد ، معمولاً توجه بیشتری را از طرف معامله گران و سرمایه گذاران جلب می کند ، که باعث افزایش قیمت بازار می شود. این قیمت همچنان افزایش می یابد تا زمانی که اتفاقی بیفتد باعث می شود مردم شروع به ریختن سهام کنند. هنگامی که فروشندگان کافی در بازار حضور دارند ، حرکت حرکت را تغییر می دهد و قیمت سهام را مجبور می کند. فروشندگان کوتاه مدت از حرکت نزولی برای فروش کوتاه و پوشش با قیمت پایین تر استفاده می کنند.

در اصل ، استراتژی معاملات حرکت به دنبال استفاده از نوسانات بازار با استفاده از موقعیت های کوتاه مدت در سهام در حال افزایش و فروش آنها به محض نشان دادن علائم پایین آمدن است. سرمایه گذار سپس سرمایه را به سایر سهام نشان می دهد که حرکت را نشان می دهد. بنابراین ، نوسانات بازار مانند امواج در اقیانوس است ، با این که معامله گر حرکت در حال قایقرانی از یک تاج یکی است ، فقط برای پرش به موج بعدی قبل از سقوط موج اول دوباره.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که تجارت حرکت یک استراتژی طولانی نیست. برخی از معامله گران از ترکیبی از رویکردهای طولانی و کوتاه استفاده می کنند. گرفتن موقعیت های طولانی در سهام با حرکت صعودی و موقعیت های کوتاه در سهام با حرکت نزولی بالا.

آیا استراتژی های حرکت کار می کنند؟

با یک برنامه معاملاتی خوب ، استراتژی های حرکت کار می کنند. اگر آنها کار نکنند ، صندوق های مختلف سرمایه گذاری از آنها برای مکان دارایی استفاده نمی کنند. رویکرد حرکت مبتنی بر اینرسی است که تمایل به یک شیء در حالت حرکات خود تا زمانی که توسط یک نیرو عمل شود ، باقی می ماند. در مورد بورس سهام ، قیمت سهام 6 همچنان روند خود را ادامه می دهد تا اینکه مجبور به معکوس و ایجاد حرکت در جهت مخالف شود.

معامله گران از استراتژی حرکت برای سودآوری از خرید یا فروش سهام کوتاه در هنگام حرکت شدید استفاده می کنند ، همانطور که در طی یک دوره زمانی با پیشرفت قیمت قوی یا کاهش (به عنوان مورد) مشهود است. سرمایه گذاری حرکت به طور معمول سرمایه گذاری کوتاه مدت است ، زیرا معامله گران صرفاً به دنبال گرفتن بخشی از حرکت قیمت در یک روند هستند. به عنوان مثال ، اگر S& P 500 در یک ماه افزایش یابد ، شما در نزدیکی طولانی می روید و یک ماه آن را نگه دارید. در پایان ماه آینده ، شما دوباره به عملکرد نگاه می کنید و اگر عملکرد مثبت است یا اگر روند منفی بود ، می فروشید.

تحقیقات نشان داده است که معاملات حرکت در بازار سهام دارای حاشیه ای است اما فقط در صورت استفاده از یک بازه زمانی کوتاه ، مانند 3-12 ماه و چرخش هر ماه. یک استراتژی معاملاتی معمولی می تواند اینگونه پیش برود:

• شما یک جهان از سهام را انتخاب می کنید
• شما از یک شاخص حرکت برای شناسایی روندها و ارزیابی قدرت روند در سهام مختلف استفاده می کنید
• شما با قوی ترین حرکت صعودی موقعیت های طولانی را در سهام می گیرید و اگر دوست دارید ، با قوی ترین روند نزولی موقعیت های کوتاه را در سهام بگیرید
• هنگامی که حرکت روند نشانه هایی از تضعیف را نشان می دهد ، مانند واگرایی بین عملکرد قیمت و حرکت شاخص های حرکت ، شما از موقعیت های خود خارج می شوید قبل از اینکه روند معکوس شود.
• سپس سرمایه را به مجموعه جدیدی از سهام می چرخانید که بهترین حرکت را در هر جهت نشان می دهد و موقعیت مربوطه را می گیرید.

به طور خلاصه ، معاملات حرکت همه چیز در مورد مشخص کردن این روند در یک جهت معین و گرفتن موقعیتی برای استفاده از تغییر قیمت مورد انتظار و بستن موقعیت در هنگام شروع روند از دست دادن قدرت خود است. معامله گران حرکت لزوماً تلاش نمی کنند تا بالا و پایین یک روند را پیدا کنند. در عوض ، آنها روی بدنه اصلی حرکت قیمت تمرکز می کنند. آنها هدف آنها سوءاستفاده از احساسات بازار و ذهنیت گله ای هستند که قیمت را از یک جهت سوق می دهد.

شاخص های استراتژی حرکت

تجارت حرکت بر اساس تجزیه و تحلیل فنی است. بسیاری از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که معامله گران برای تعیین حرکت قیمت دارایی از آن استفاده می کنند. اینها رایج ترین مورد استفاده در معاملات حرکت است:

1. خطوط روند: از خطوط روند در تجزیه و تحلیل فنی برای ترسیم جهت روند استفاده می شود. یک خط روند در امتداد نقاط نوسان پیاپی در نمودار قیمت ترسیم شده است. در یک صعود ، آن را در امتداد پایین نوسان کشیده می شود ، در حالی که در یک روند نزولی ، در امتداد اوج نوسان کشیده می شود. شیب خط روند قدرت حرکت قیمت را نشان می دهد. سهام با خطوط بالادست شیب دار برای موقعیت های طولانی است در حالی که آنهایی که دارای خطوط رو به پایین تر هستند برای موقعیت های کوتاه هستند.
2. میانگین های متحرک: میانگین متحرک به طور مداوم میانگین قیمت را به عنوان چاپ داده های جدید محاسبه می کند. معامله گران از میانگین های متحرک برای شناسایی روند غالب استفاده می کنند و در عین حال بسیاری از "سر و صدای" بازار را که از نوسانات کوچک و ناچیز قیمت ناشی می شود ، از بین می برند. قیمت سهام که به طور مداوم در یا بالاتر از میانگین متحرک باقی مانده است ، نشانگر وجود یک صعود است. برعکس در مورد پایین آمدن صادق است.
3. تصادفی: این یک نوسان ساز حرکت است که جدیدترین قیمت بسته شدن دارایی را با قیمت ها در یک دوره زمانی انتخاب شده مقایسه می کند - هنگامی که قیمت بسته شدن نزدیک به محدوده قیمت برای دوره زمانی است ، حرکت زیاد است و زمان بسته شدنقیمت نزدیک به پایین است ، این نشانگر روند نزولی است. مقادیر از 0 تا 100 متغیر است ، با مقادیر بالاتر از 50 نشان دهنده افزایش حرکت صعودی و مقادیر زیر 50 است که نشان دهنده افزایش حرکت نزولی است. با این حال ، یک خواندن زیر 20 نشان دهنده شرایط بیش از حد در بازاری است که ممکن است منجر به وارونگی بازار به صعود شود ، در حالی که یک خواندن بالاتر از 80 حاکی از شرایط بیش از حد و پتانسیل برای وارونگی نزولی است.
4. شاخص متوسط جهت (ADX): ADX یک شاخص بسیار محبوب است که توسط معامله گران حرکت می شود. این وجود یک روند و قدرت یک روند را نشان می دهد اما جهت این روند را نشان نمی دهد. مقادیر ADX از 0 تا 100 متغیر است و مقادیر زیر 25 نشان دهنده بازار یا بدون جهت است ، در حالی که یک خواندن بالاتر از 25 نشانگر وجود یک روند است. هرچه خواندن بالاتر باشد ، روند قوی تر می شود. بنابراین ، خواندن ADX از 40 نشانگر روند قوی تر از خواندن ADX از 30 است. معامله گران که از این استفاده می کنند ، باید آن را با سایر شاخص ها ، مانند میانگین حرکت ، ترکیب کنند تا جهت روند را مشخص کنند.
5. اقدام قیمت: برخی از معامله گران نیز از تجزیه و تحلیل اقدام قیمت برای لکه دار کردن سهام با حرکت زیاد استفاده می کنند. یکی از روشهای متداول اقدامات اقدام به استفاده از معامله گران ، بررسی اوج های جدید و پایین ترین سطح جدید است. سهام هایی که در حال ایجاد اوج های جدید هستند ، حرکت صعودی بالایی را نشان می دهند ، در حالی که آنهایی که پایین ترین آنها را نشان می دهند ، حرکت روند نزولی شدید را نشان می دهند. بنابراین ، یک معامله گر می تواند سهام طولانی داشته باشد که در حال ساخت اوج های جدید و کوتاه است و مواردی را که در حال ساخت پایین هستند ، کوتاه می کند.

استراتژی حرکت ETF

استراتژی حرکت نه تنها در سهام تجارت استفاده می شود. همچنین می توانید از آن برای تجارت ETF استفاده کرده و بین دارایی ها یا بخش ها بچرخید. چرخش بخش ، که شامل انتقال سرمایه شما از یک بازار به بخش دیگر بسته به عملکرد است ، با استراتژی های حرکت به خوبی کار می کند. به عنوان مثال ، می توانید سرمایه بین صندوق SPDR بخش انتخاب مراقبت های بهداشتی (XLV) و صندوق SPDR بخش انتخاب فناوری (XLK) را بچرخانید. یعنی اگر اقتصاد رونق داشته باشد ، می توانید XLK را خریداری کنید و وقتی رکود اقتصادی وارد می شود و پول را به XLV منتقل می کنید ، زیرا مراقبت های بهداشتی اغلب ضد رکود است و تمایل به عملکرد بهتر از بخش فناوری در طی رکود اقتصادی دارد.

حتی در طی یک بازار گاو نر ، معامله گران می توانند بر اساس حرکت خود از یک بخش ETF به بخش دیگر بچرخند. برای اینکه یک معامله گر موفق باشید ، آنها باید بتوانند بهترین بخش ها را به سرعت و با دقت شناسایی کنند. آنها می توانند از هر یک از بسیاری از نمایشگرهای موجود در آنجا استفاده کنند تا ETF مناسب را برای خرید در هر زمان در اینجا انتخاب کنند ، مراحل اساسی که تمایل به دنبال دارند وجود دارد:

• آنها ETF هایی را که به آنها علاقه مند هستید شناسایی می کنند.
• آنها تجارت ETFS را نزدیک یا بالاتر از اوج سالانه خود بررسی می کنند.
• آنها ETF های منتخب را از بالاترین تا کمترین بر اساس حرکت مرتب می کنند تا ببینند کدام یک از بهترین ها را انجام می دهند.
• آنها سه ETF بهترین عملکرد را خریداری می کنند و ماهانه آنها را رصد می کنند
• هر ماه ، آنها با توجه به حرکت خود ، دوباره ETF ها را رتبه بندی می کنند
• اگر هر یک از سه مورد خریداری شده از سه نفر برتر خارج شده باشد ، آنها آن یکی را می فروشند و از پول برای خرید ETF جدید استفاده می کنند که آن را به سه نفر برتر تبدیل می کند.

یک روش بهتر برای استفاده از استراتژی حرکت در چرخش کلاس دارایی است ، مانند جابجایی تاکتیکی بین بازار سهام و بازار اوراق بهادار وقتی یکی بهتر از دیگری عمل می کند. یعنی هنگامی که بازار سهام در بازار گاو نر قرار دارد ، می توانید شاخص S& P 500 ETF (SPY) را خریداری کنید و وقتی بازار خرس می آید و سرمایه خود را به اوراق بهادار خزانه داری ETF (TLT) منتقل می کنید تا بازار بعدی گاو نر.

این چرخش پیوند S& P 500 و خزانه داری برای مدت طولانی برای تخصیص دارایی تاکتیکی بر اساس حرکت و چرخش استفاده شده است. اوراق بهادار خزانه داری هنگامی که بازار سهام دچار مشکل شود ، پناهگاه امن را فراهم می کند. هنگامی که یک بازار خرس در سهام وجود دارد ، سرمایه گذاران تا زمانی که عادی در سهام خود بازگردند ، پول خود را به بازار اوراق قرضه منتقل می کنند. به همین دلیل این نوع چرخش بخش بسیار محبوب است و مبتنی بر استراتژی حرکت است.