راهنمایی های تجاری متوسط (ATR) برای افزایش سود

شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) ، که توسط J. Welles Wilder تهیه شده است ، ابزاری بسیار مفید در اندازه گیری نوسانات است. متوسط دامنه واقعی دامنه قیمت یک امنیت/سهام را اندازه گیری می کند - هرچه نوسانات یک امنیت بیشتر باشد ، ATR بالاتر است.

دامنه متوسط واقعی یکی از مفیدترین شاخص های فنی است زیرا به معامله گر کمک می کند تا در مورد اینکه در کجا هدف از دست دادن یا هدف سود را تعیین می کند ، تصمیم بگیرد یا حتی اگر او حتی باید در وهله اول تجارت را باز کند. میانگین محدوده واقعی نیز شامل شکاف ها است. شکاف ها نقاط قیمت هستند که در آن هیچ معاملات واقعی انجام نشده است. شکاف ها اغلب یک شبه یا در واکنش به رویدادهای خبری رخ می دهند. شکاف ها می توانند در هر بازه زمانی و بدون هیچ رویدادی رخ دهند.

ATR به عنوان بزرگترین هر یک از 3 معیار زیر اندازه گیری می شود:

• مقدار جریان بالا منهای کم ؛
• فاصله جریان منهای فعلی نزدیک قبلی ؛
• فاصله کمترین جریان فعلی نزدیک قبلی

پیدا کردن دامنه متوسط دارای پیامدهای مهمی است و می تواند به تصمیم گیری های بهتر تجارت کمک کند.

میانگین نشانگر نرخ واقعی بهترین تنظیمات و مقادیر

با وجود این واقعیت که دامنه متوسط واقعی در بین معامله گران چندان متداول نیست ، این شاخص می تواند به آنها در ورود و خروج از معاملات کمک کند. همچنین ، ATR ابزاری مفید برای افزایش سودآوری است.

دامنه امنیت تفاوت بین بالاترین قیمت و کمترین قیمت در یک روز معین است. دامنه متوسط واقعی اطلاعاتی را در مورد چگونگی امنیت بی ثبات نشان می دهد. دامنه های بالا نوسانات بالایی را نشان می دهد در حالی که دامنه های کوچک نشانگر نوسانات کم است.

میانگین دامنه واقعی (ATR) اساساً یک میانگین متحرک نمایی از دامنه واقعی است. متداول ترین تنظیمات این شاخص ATR 14 روزه است. بسته به اهداف معاملاتی یا بازه های زمانی آنها ، معامله گران می توانند از ورودی های کوتاه تر یا طولانی تر ATR استفاده کنند.

• ATR طولانی تر کندتر خواهد بود و سیگنال های تجاری کمتری ایجاد می کند
• ATR کوتاهتر تعداد بیشتری از سیگنال های معاملاتی ایجاد می کند و فعالیت معاملاتی را افزایش می دهد

• یک محدوده واقعی متوسط تنها 5 دوره نمونه کافی برای تولید یک نشانه دقیق از دامنه واقعی امنیت ارائه نمی دهد
• دامنه متوسط واقعی 50 دوره باعث ایجاد یک دامنه واقعی متوسط صاف تر در نمودار می شود که کمتر سیگنال های با کیفیت بالا را خریداری می کند.

فرض کنیم که ما از یک استراتژی معاملاتی نوسان استفاده می کنیم و از ATR با ورودی 50 دوره استفاده می کنیم. باید در نظر داشته باشید که اگر در نمودار روزانه تجارت می کنید ، نشانگر ATR در طی 50 روز گذشته میانگین نوسانات را نشان می دهد.

با این حال ، اگر در نمودار H4 تجارت می کنید ، نشانگر ATR متوسط نوسانات 50 شمع H4 گذشته را نشان می دهد.

مقدار ATR از چارچوب زمانی به بازه زمانی متفاوت است ، یک مقدار منحصر به فرد نیست.

نحوه خواندن نشانگر دامنه واقعی

نشانگر محدوده برای فیلتر کردن معاملات

میانگین محدوده واقعی یک شاخص خوب برای فیلتر کردن معاملات است. اگر بازارهای بی ثبات را ترجیح می دهید یا استراتژی تجارت شما مبتنی بر حرکات عظیم بازار است ، پس ATR می تواند بازارهایی را که از نظر نوسانات کم هستند ، فیلتر کند. حتی اگر بازارهای آرام را ترجیح می دهید ، نشانگر متوسط محدوده واقعی به شما کمک می کند تا آن دوره هایی را که ترجیح می دهید از آن جلوگیری کنید ، فیلتر کنید.

مهم است که به یاد داشته باشید که ATR جهت بازار را اندازه گیری نمی کند. با ردیابی متوسط دامنه واقعی ، یک معامله گر نمی تواند روند غالب موجود در بازار را مشخص کند. ATR فقط میزان دامنه را ردیابی می کند ، بنابراین برای تولید سیگنال های تجاری دقیق استفاده محدود دارد. این یک نشانگر مفید فقط برای ارائه ایده در مورد میزان حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص است.

فرمول ATR برای اهداف سود

دانستن دامنه متوسط بسیار مفید است زیرا به معامله گر اجازه می دهد تا میزان پتانسیل سود موجود در بازار را تخمین بزند. به عنوان مثال ، هیچ نکته ای به دنبال 1000 امتیاز سود از تجارت BTC/USD (بیت کوین) نیست ، اگر میانگین محدوده واقعی آن بازار در طی 14 روز گذشته تنها 300 امتیاز باشد.

یک راه حل عاقل تر این است که ATR 14 روزه بیت کوین را نصف کنید و از این رقم به عنوان هدف سود خود استفاده کنید. بنابراین ، پس از ورود به تجارت در BTC/USD ، خود را به عنوان هدف سود حدود 150 امتیاز تعیین کنید.

همچنین ، شما می دانید که تنظیم صحیح از بین رفتن چقدر مهم است. میانگین دامنه واقعی (ATR) به معامله گر کمک می کند تا ارزش یک توقف را که از او محافظت می کند تا خیلی زود از بازار خارج شود.

نحوه تجارت با دامنه متوسط واقعی |سیگنال ها و استراتژی های معاملاتی

شاخص ATR برای شناسایی سطح پایین نوسانات

دامنه واقعی متوسط به معامله گر چیزی در مورد جهت بازار نمی گوید. در مورد جهت آن گیج نشوید. اگر دامنه متوسط واقعی در نمودار بالا برود ، این بدان معنی نیست که روند به پایان رسیده است.

یک استراتژی مناسب برای یافتن تجارت در جهت روند اصلی ، جستجوی سطح نوسانات پایین است.

بیایید نگاهی به نمودار بیت کوین در زیر بیندازیم ، می توانیم ببینیم که ATR در 87 بسیار زیاد است. اولین کاری که باید انجام دهیم این است که تشخیص دهیم که در واقع نوسانات کم کجاست. اما این کافی نیست ، نوسانات کم برای یک روند جدید کافی نیست. این به این واقعیت تبدیل می شود که روند فعلی از بخار تمام شده است ، به ما نمی گوید روند جدیدی آغاز شده است. بنابراین ، ما باید در رابطه با سایر نوسان سازها ، مانند تصادفی ، RSI ، CCI ، نقاط محوری و غیره ، از میانگین محدوده واقعی استفاده کنیم.

به عنوان مثال ، در نمودار فوق ما سطح نوسانات پایین را مشخص کردیم ، اما نمی توانیم کورکورانه وارد بازار شویم. یک رویکرد هوشمندانه این است که منتظر بماند تا یک محدوده واقعی از آن سطح خارج شود و افزایش نوسانات را با یک شکست خط روند ، یا افزایش تصادفی یا واگرایی در RSI یا CCI ، بسته به شاخص های مورد علاقه خود ، تأیید کند.

متقاطع ATR

متقاطع بین 2 دامنه متوسط روزانه نیز قابل استفاده است. به عنوان مثال ، قرار دادن تجارت هنگامی که ATR سریع (14 دوره) از یک ATR کندتر (100 دوره) عبور می کند. این می تواند یک استراتژی نوسانات مؤثر و موثر باشد و وارد بازار شود زیرا واقعاً شروع به حرکت می کند. البته ، کراس اوور ATR نباید به خودی خود مورد استفاده قرار گیرد و یک نشانگر روند برای فیلتر کردن معاملات بد لازم است.

تجارت ATR در مقابلکانال

میانگین دامنه واقعی در نشانگر کانال Keltner گنجانده شده است. Keltner Channel ترکیبی از میانگین متحرک نمایی و میانگین نشانگر دامنه واقعی است.

کانال Keltner از میانگین محدوده واقعی برای تعیین فاصله کانال استفاده می کند. این کانال ها به طور معمول دو مقادیر متوسط محدوده واقعی را در بالا و زیر میانگین حرکت نمایی 20 دوره قرار می دهند.

• مقادیر بالاتر از متوسط محدوده واقعی چند کانال را گسترده تر می کند. این منجر به سیگنال های کمتری اما با کیفیت بهتر خواهد شد. یک کانال گسترده Keltner نشان دهنده افزایش نوسانات است.
• مقادیر کوچکتر از متوسط محدوده واقعی چند کانال را محدود می کند. این منجر به سر و صدای بیشتر بازار خواهد شد. یک کانال باریک کلتنر نوسانات کمتری را نشان می دهد.

دامنه متوسط روزانه چقدر است

متوسط دامنه روزانه (ADR) شاخصی است که اطلاعات معامله گران را در مورد نوسانات روزانه ارائه می دهد. میانگین دامنه روزانه دامنه متوسط یک ابزار اندازه گیری شده در تعداد مشخصی از دوره ها را نشان می دهد.

نحوه محاسبه متوسط دامنه روزانه در بازار فارکس

دامنه روزانه یک ابزار با اندازه گیری فاصله بین کم روزانه و روزانه یک ابزار محاسبه می شود. دامنه متوسط روزانه به عنوان یک شماره در صفحه شما ترسیم می شود.

دامنه روزانه = روزانه زیاد - روزانه کم

بیایید فرض کنیم که ما می خواهیم در 3 روز گذشته میانگین واقعی جفت ارز EUR/USD را محاسبه کنیم.

دامنه های روزانه ارز در 3 روز گذشته عبارت بودند از:

روز 1 = 100 امتیاز

روز 2 = 75 امتیاز

روز 3 = 30 امتیاز

متوسط دامنه روزانه = (روز 1+ روز 1+ روز 3) / 3

متوسط دامنه روزانه = (100+ 75+ 30) / 3 = 68. 3

متوسط دامنه روزانه برای ارز یورو/دلار در 3 روز گذشته حدود 68 امتیاز بود.

بنابراین ، این شماره 68 به چه معنی است؟

خوب ، این تعداد تعداد امتیازاتی را که انتظار دارید EUR/USD در طی یک روز معاملاتی نوسان داشته باشد ، نشان می دهد.

متوسط محدوده واقعی نشانگر جهت بازار نیست. به معامله گران نمی گوید که یورو/دلار 68 امتیاز بالا می رود یا 68 امتیاز کاهش می یابد. این فقط نشان می دهد که فاصله بین روز و پایین روز می تواند حدود 68 امتیاز باشد.

نحوه خواندن متوسط دامنه روزانه

نوسان

مهمترین نقش میانگین دامنه روزانه تخمین نوسانات یک ابزار است.

• اگر یک سهام/امنیت/ارز در طی یک دوره مشخص ، دامنه متوسط روزانه بالایی داشته باشد ، این بدان معنی است که ابزار بی ثبات است
• اگر یک سهام/امنیت/ارز در طی یک دوره مشخص ، دامنه متوسط روزانه کم داشته باشد ، این بدان معنی است که نوسانات ابزار کم است

خطر

میانگین دامنه روزانه ریسک بازار را که یک معامله گر مایل به انجام آن در هنگام ورود به تجارت است ، اندازه گیری می کند.

اگر قیمت در دوره مورد تجزیه و تحلیل به طور گسترده ای نوسان داشته باشد ، ابزار بی ثبات تر و همچنین خطرناک تر تلقی می شود. اکنون ، بسته به ریسک ریسک یک سرمایه گذار ، یک ابزار بی ثبات می تواند یک فرصت جذاب یا یک روش بسیار بد باشد.

معمولاً سرمایه گذاران به دنبال نوسانات هستند ، همانطور که در صورت انجام صحیح زمان بازار ، می توانند سود انفجاری را در مدت زمان کوتاهی به ارمغان بیاورند.

بنابراین ، میانگین متوسط روزانه با ریسک بازار بالاتری همراه است.

هشدار زودهنگام

میانگین دامنه روزانه می تواند سیگنال اولیه را ارائه دهد که آیا بازار در حال معکوس است یا حداقل جلوی حرکت فعلی آن را دارد.

هنگامی که ابزاری که در طول روز ثبت شده است ، یک دامنه متوسط روزانه ، اما جلسه معاملاتی به پایان نرسیده است ، این می تواند یک هشدار اولیه باشد که ممکن است حرکت متوقف شود.

البته ، قیمت می تواند در جهت آن حتی بیشتر ادامه یابد ، اما دانستن محدودیت بازارها امن تر است.

این اطلاعات عمدتاً برای معامله گران روز مفید است. اگر شما یک معامله گر نوسان یا معامله گر موقعیت هستید ، این هشدار برای شما مهم نخواهد بود. به این دلیل است که شما می دانید که روزها یا هفته ها موقعیت بازار خود را حفظ خواهید کرد.

سطح از دست دادن و میزان انتفاعی را متوقف کنید

میانگین دامنه روزانه همچنین می تواند برای تعیین سفارشات توقف از دست دادن و سطح انتفاعی ، اهداف قیمت دقیقی را به معامله گران ارائه دهد.

معمولاً در صورت طولانی بودن بازار و بالاتر از ADR ، در صورت کوتاه بودن بازار ، معامله گران سفارشات متوقف خود را زیر ADR قرار می دهند.

همچنین ، اگر بازار قیمت نزدیک به میانگین دامنه روزانه باشد ، معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که سطح سود خود را پایین بیاورند ، یا آنها را در حد متوسط سطح روزانه قرار دهند.

قدرت یک روند

متوسط دامنه روزانه نیز در تعیین قدرت یک روند مفید است. حرکات به سمت بالا یا رو به پایین با متوسط دامنه روزانه بالاتر از حد متوسط ، روند قوی را نشان می دهد.

من ترجیح می دهم روزها را با دامنه متوسط روزانه به طور جداگانه تجزیه و تحلیل کنم تا برخی از الگوهای را مشخص کنم.

برند

دامنه متوسط روزانه همچنین برای شناسایی شکستگی از یک بازار مختلف مفید است ، جایی که قیمت ها در حال معامله هستند. شکستن بازار یا معکوس های بازار معمولاً با افزایش متوسط دامنه روزانه دنبال می شود.

تفاوت بین متوسط دامنه واقعی و میانگین دامنه روزانه در بازار فارکس

متوسط دامنه واقعی در اصل نسخه گسترده ای از میانگین دامنه روزانه است.

در حالی که میانگین دامنه روزانه میانگین دامنه یک ابزار را اندازه گیری می کند ، میانگین دامنه واقعی میانگین دامنه واقعی ابزار را نشان می دهد.

تفاوت اصلی بین دو شاخص این واقعیت است که میانگین دامنه واقعی نیز شامل شکاف ها است. چه چیزی در مورد شکاف ها مهم است؟خوب ، با استفاده از میانگین محدوده واقعی می توانیم نوسانات تعیین شده توسط یک شکاف را درج کنیم.

در بازار فارکس ، این نوسانات اضافی ممکن است بسیار مفید نباشد زیرا شکاف های عظیم چندان متداول نیستند. به همین دلیل بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند از میانگین دامنه روزانه استفاده کنند.

با این حال ، اگر شما در حال تجارت سهام هستید یا معاملات را در بازار کالا قرار می دهید ، اغلب شکاف ها رخ می دهد. در این حالت ، توصیه می شود از متوسط محدوده واقعی استفاده کنید.

در پایان ، می توان گفت که میانگین محدوده واقعی متوسط دامنه روزانه را شامل می شود. به همین دلیل ATR همیشه برابر یا بیشتر از حد متوسط روزانه خواهد بود.

میانگین جوانب مثبت و منفی دامنه واقعی

• id در شرایط روند بازار خوب کار می کند
• ↑ در شناسایی چرخش چرخه خوب است
• ↑ در شناسایی نوسانات عالی است
• ↑ در فیلتر کردن معاملات خوب است
• ↓ عامل قیمت را عامل نمی کند
• ↓ شامل تمام داده های لازم برای تجزیه و تحلیل مناسب عملکرد قیمت نیست ، بنابراین باید در ترکیب با سایر نوسان سازها استفاده شود